Sistema De Negociação Open Source Java

Sobre NexTick. NexTick é uma solução de software de código aberto para comerciantes de ações dia e swing comerciantes. O foco principal do NexTick é a simplicidade e usabilidade, enquanto outras plataformas de negociação focam variedade de recursos para comerciantes altamente profissionais, weve só adicionou os recursos mais comumente usados. Novamente, nosso foco é usabilidade e simplicidade. . ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE. Este produto não é de forma alguma afiliado, suportado ou endossado por qualquer empresa, incluindo o OpenTick. Investidores (IBD), Google, StockCharts, Yahoo, Bloomberg, etc. Atenção. Você aceita todos os riscos e responsabilidades por perdas, danos, custos e outras conseqüências resultantes direta ou indiretamente do uso deste software e qualquer informação ou material disponível de nextick. org. Instalar. Certifique-se de ter o Sun Java 6 instalado, você pode obtê-lo a partir daqui. Crie uma conta no OpenTick aqui. O link de download está aqui (mais recente: Versão 2.0) Edite o arquivo symbol. csv e adicione os símbolos que você deseja monitorar para o arquivo (Você também pode associar zero ou mais pontuação com cada símbolo, cada pontuação é mostrada em uma célula na principal GUI, veja o exemplo symbols. csv ea primeira imagem abaixo). Execute nextick executando nextick. bat ou nextick. sh (dependendo do seu sistema operacional). P: Onde está o código-fonte. R: No arquivo nextick. jar. P: Por que o NexTick não está sob SVN. R: Internamente estamos usando o SVN, mas como temos outros subprojetos que ainda não são de código aberto e não queremos armazenar parte do código-fonte em um SVN ea outra parte em outro SVN, decidimos usar o momento Um SVN privado. Isso vai mudar em breve :-). Próximos Planos de Liberação. Adicionando indicadores NYSE Tick e Trin. (Testing phase) Substituição do DJIA pelo NYSE Composite Index. (Feito) Indicadores de curto prazo Tick / Trin 15 min, Nasdaq Composite / NYSE Composite 30 mins. (Concluído) Adicionando índices ao arquivo de símbolos. (Not Yet) Yahoo ECN como nova fonte de ticks em tempo real baseada em BATIS True em tempo real livre cotações. (Desenho inicial) Feeds de dados para NexTick. Nextick pode ser usado para analisar tanto o desempenho a longo prazo e curto prazo dos estoques. Para o longo prazo, estamos usando os valores históricos do Yahoo (baixados e armazenados em cache na máquina local), enquanto para os valores de curto prazo, estamos usando OpenTick feed. OpenTick fornece em tempo real assinatura paied e atrasados ​​preços de ações assinatura gratuita. Nosso objetivo é usar os feeds de dados disponíveis MAIS BARATOS e construir uma interface de usuário em torno deles. Atualmente, para ter o NexTick funcionando em tempo real, você precisa comprar os dois produtos a seguir para a soma de 2 por mês Para obter acesso a dados de mercado em tempo real, você precisa comprar os seguintes dois produtos da OpenTick: Outras fontes: Atualmente para traçar o gráfico de 30 dias que estamos usando StockCharts (como os gráficos parecem legais, mas depois podemos mudar isso) e para os índices Nasdaq Composite e Dow Jones Industrial Average em tempo real, estamos usando finance. yahoo (porque esses feeds são Não fornecidos nos produtos de opentick acima mencionados). Usando o NexTick. Para adicionar / remover os símbolos a serem monitorados pelo NexTick, edite o símbolo. csv no caminho de instalação do NexTicks (você deve reiniciar o NexTick para que as alterações sejam aplicadas). Para conectar-se ao OpenTick, clique no Menu de Mercado Conecte-se ao OpenTick na parte superior. Para obter detalhes sobre os símbolos, basta clicar duas vezes no símbolo. Para obter as notícias de um determinado símbolo, clique com o botão direito do mouse no nome do símbolo e escolha a fonte de notícias. P: Posso adicionar símbolos ao usar o NexTick A: Não. P: Preciso da conta do OpenTick para usar o NexTick A: Se você quiser analisar os preços históricos, você não precisa de uma conta OpenTick, se você quiser ter acesso ao real , Você precisa de uma conta OpenTick. Análise técnica. Como somos fãs do MACD, ADX, Simple Moving Average (SMA) e do WR, adicionamos apenas esses tipos de análise técnica ao NexTick. A identificação do padrão de velas é (somente) incluída nas tabelas intradiárias. Alertas de preço de ações. Você pode receber alertas (SMS / E-mail) uma vez que o preço de uma garantia satisfaça uma determinada condição. Basta clicar com o botão direito do mouse na segurança e clicar em Definir alerta em. . P: Recebo alertas repetitivos para uma única segurança uma vez satisfeita a condição. R: Não, uma vez que a condição de alerta satisfeita, o alerta será emitido eo alerta real ficar inativo. Configurar SMS e Notificação de e-mail. Você pode definir Alertas em qualquer segurança e receber SMS e / ou notificação por e-mail de NexTick. Para fazer isso, você precisa criar uma conta do GMail aqui. Depois de ter sua conta, acesse o Google Agenda e faça login usando sua Conta do Google. Para usar este serviço, primeiro você precisa registrar seu número de telefone celular em sua conta do Google Agenda. Você pode fazer isso em Configurações do Mobile Setup. Depois de ter o seu telemóvel verificado pelo Google, no NexTick clique na Janela de Alertas e em menus clique em Login To Google. P: Por que estamos usando o Google Agenda para enviar SMS A: Porque este é o único provedor de SMS gratuito que eu poderia encontrar. P: Existe algum atraso associado com notificação SMS A: O mesmo está programado 7 minutos a partir de agora com um lembrete agendado 5 minutos antes do evento, assim esperar cerca de 2 minutos de atraso. P: Devo usar minha própria Conta do Google para a notificação SMS A: É altamente recomendável criar uma conta separada para o NexTick. Novas ideias. Se você tem alguma idéia que pode nos ajudar a melhorar este software, por favor, deixe-nos saber. Capturas de tela. Boas-vindas à Home do Open Trading System Java O Open Trading System Java (OJTS) pretende ser uma infra-estrutura comum para desenvolver sistemas de negociação de ações. Consiste em quatro partes: a coleta de dados brutos através da internet, o reconhecimento de sinais de negociação, um módulo de visualização e módulos para conectar-se às interfaces programáticas de plataformas de negociação como bancos. O objetivo dos projetos é fornecer uma autônoma pura Java (plataforma independente) infra-estrutura comum para os desenvolvedores de sistemas de negociação. Alguns dos aspectos que devem ser abordados são fornecer um esquema de banco de dados comum compatível com SQL92 para armazenar dados financeiros, interfaces Java comuns para como intercambiar dados entre diferentes módulos, visualização de dados financeiros brutos e sinais de negociação e vários outros aspectos comuns necessários para criar Um sistema de negociação final. Por causa do meu trabalho e família eu não encontrar o tempo para melhorar OJTS mais. Estou continuando a atualizar a seção de links abaixo que irá orientá-lo para projetos mais ativos java open source nessa área, no entanto. Na verdade, como consequência do meu interesse na dinâmica dos mercados de ações, comecei uma viagem para os detalhes mais profundos da economia nacional, a fim de compreender as taxas de câmbio. Este tópico finalmente me leva a um estudo mais aprofundado do dinheiro em si como a unidade métrica que usamos na economia para medir o valor, o sucesso ou a utilidade. Este tópico revelou-se extremamente interessante mas ao mesmo tempo era muito duro encontrar toda a informação sobre como nosso sistema monetary trabalha. Vá ao redor e pergunte a povos de onde o dinheiro vem, quem o cría eo que determina seu valor. Você vai notar que mesmo as pessoas que têm um mestrado ou Phd. Na economia não saberão estes detalhes. Oh, sim, eles vão responder em alguns termos crípticos técnicos, mas eles não serão capazes de desenhar um diagrama simples que descreve o processo. H. G. Wells é relatado para ter dito: Escrever da moeda é reconhecido geralmente como uma prática objetable, de fato quase um indecente. Os editores irão implorar ao escritor, quase com lágrimas, que não escreva sobre dinheiro, não porque seja um assunto desinteressante, mas porque sempre foi profundamente perturbador. Sugiro a qualquer pessoa que viva em uma sociedade democrática para ler sobre este tópico. Ela afeta nossas vidas todos os dias em uma extensão que não pode ser exagerada Na minha opinião, todo cidadão de um país democrático nesse mundo deve saber de onde vem o nosso dinheiro. Provavelmente você veio a este site para procurar ferramentas que o ajudam a aumentar sua riqueza monetária. Para entender o dinheiro da unidade métrica (não importa se o dólar ou o euro) será um ingrediente importante em seu toolkit para fazer o dinheiro. Se você tem pouco tempo e só pode dar ao luxo de ler um único livro sobre esse assunto, então eu sugiro que você leia riqueza, riqueza virtual e dívida por Frederick Soddy. Eu era capaz de comprar uma cópia usada via Amazon para 23,48, mas existe também uma versão on-line. Você precisará do plugin DjVu para lê-lo. Este livro foi publicado originalmente em 1929, mas ainda descreve os fatos reais muito bem. Mesmo se eu não concordo com todas as conclusões de Frederick Soddy seu trabalho é agradavelmente pensado provocando e levará você a fazer as perguntas certas. Anunciou a suspensão do desenvolvimento ativo e adicionou referências a informações sobre nossos sistemas monetários (Dólar / Euro). Adicionada uma seção de links para outros projetos interessantes do sistema de negociação java. Estou investigando sobre como fazer OJTS mais compatível com outros esforços do sistema de negociação java. Projeto de Documentação do Sistema de Investimento e Negociação a ser encontrado no ITSdoc. org. Há um novo wiki disponível em ITSdoc. org que focaliza na distribuição do conhecimento no domínio dos sistemas de investimento e de troca. A idéia por trás do ITSdoc. org é ter uma plataforma de colaboração semelhante à wikipedia ajudando a comunidade a compartilhar conhecimento. OpenJavaTradingSystem v0.13 lançado. Ontem eu publiquei a versão 0.13 da biblioteca OpenJavaTradingSystem. Entre os novos recursos estão: Recuperação de dados para ações, fundos e moedas da OnVista. Implantação de manipulação de moeda e conversões. Os portfólios são implementados e você pode trabalhar com portfólios da mesma maneira que com itens de papel de segurança simples. Foi adicionado um quadro geral para a aplicação de algoritmos às séries temporais do mercado de ações. Mudou do shell interativo SISC / Scheme para ABCL / CommonLisp mais seu editor chamado J. Adicionado um mecanismo de cache de dados geral para armazenar em cache dados que já foram recuperados na web no sistema de arquivos. Além de muitas melhorias menores Se você está interessado nesta nova versão, você deve começar na seção quickstart / screenshot. O manual ainda não está atualizado, mas pode fornecer algumas informações de fundo valiosas se você quiser usar a biblioteca em seu projeto. A documentação deve ser atualizada em breve. Atualmente não há muito desenvolvimento feito, porque estou atualizando meu conhecimento sobre as redes bayesianas. Veja, por exemplo, a lista de livros no meu site. Dois projetos muito interessantes a esse respeito são WEKA e BNJ. Logo vou continuar o desenvolvimento e vou começar a integrar a primeira inteligência no sistema. Hoje eu coloquei o primeiro lançamento na seção de arquivos da área de download sourceforge. Além disso, eu atualizei o manual para documentar o uso interativo do projeto através da camada SISC Scheme. Para o impaciente aqui é um quickstart / screenshot seção para você ir. Documentos que descrevem os aspectos internos do projeto. Documentação de Java Data Objects e Interface gtgtHTML gtgtPDF Documentação de Utilização gtgtHTML gtgtPDF Projecto de Documentação do Sistema de Investimento e Negociação gtgtITSdoc. org T echnology Blocos de Construção de Terceiros utilizados neste projecto HSQL Database Engine (licença: hsqldblic. txt) O HSQLDB é o motor de base de dados fornecido com o Para que você possa começar a usar o OJTS imediatamente sem instalar um banco de dados de terceiros. Mas se você planeja usar outro banco de dados compatível com SQL92, então esta é uma opção de configuração. Castor (licença: The Exolab License) O Castor é um framework de vinculação de dados Open Source para Javatm. É o caminho mais curto entre objetos Java, documentos XML e tabelas relacionais. O Castor fornece ligação Java-para-XML, persistência Java-to-SQL e muito mais. Castor Doclet (licença: GNU LGPL v2.1) Doclet Java para gerar arquivos de mapeamento e DDL para Castor JDO e Castor XML. TestMaker (licença: TestMaker Open-Source License) A partir do projeto TestMaker somente a implementação de protocolos como HTTP ou HTTPS são usados ​​para coletar dados da web. JCookie (licença: GNU LGPL v2.1) A biblioteca jCookie é necessária para que as bibliotecas do TestMaker funcionem. Htmlparser (licença: GNU LGPL v2.1) A biblioteca htmlparser é usada para extrair os dados dos recursos da web. ABCL / CommonLisp (licença: GNU GPL v2) A ABCL (Armed Bear Common Lisp) é usada para implementar o coração algorítmico do projeto na linguagem de programação ANSI Common Lisp. JFreeChart (licença: GNU LGPL v2.1) O JFreeChart é usado para a visualização de dados financeiros como gráficos. JSci (licença: GNU LGPL v2.1) JSci - Uma API científica para Java. Joda Time (licença: Home-made OpenSource License) O Joda Time substitui as classes originais de Data e Hora do JDK. Links para outros projetos O grupo do JavaTraders do Google pode ser a melhor entrada para você saber mais sobre outros sistemas e ferramentas de negociação baseados em Java. Termos de Uso O código do projeto é licenciado sob os termos da LGPL e toda a documentação que você encontrar neste projeto são licenciados sob os termos da FDL. Cyan Primavera ATS Cyan Spring ATS é uma plataforma de negociação algorítmica de código aberto. Visa fornecer soluções de negociação automatizadas para bancos de investimento, gestores de fundos e comerciantes individuais. Cyan Spring ATS combina trading algorítmico e gerenciamento de pedidos em um sistema integrado que permite o rápido desenvolvimento de estratégias e delpoyment. Mile Stones Versão 1.32 lançada com conexões IB Versão 1.36 lançada com persistência de teste e back test framework Versão 1.53 lançada com implementação de estratégia de tempo de execução Versão 1.65 lançada com estratégia de instrumento único Versão 2.31 lançada com atualização para Java 7 compatível Informações sobre software Saiba mais sobre o aplicativo O Cyan Spring Algorithmic Trading Software permite fácil desenvolvimento de estratégias simples e sofisticadas Uma estrutura de estratégia sólida suporta o rápido desenvolvimento de estratégias de ordem única. (CSTW) fornece uma interface gráfica de usuário (GUI) para os comerciantes para monitorar e controlar o funcionamento das estratégias Cyan Spring ATS suporta o protocolo FIX e interativo Broker conexões Conheça a arquitetura do sistema sobre A Cyan Spring ATS Choice é sua: um sistema de negociação empresarial com configuração distribuída de cluster de servidores ou um robô algo leve com configuração simples de cliente e servidor. Solução Java com arquitetura orientada a eventos Aplicativos multi-camadas baseados em Java Message System (JMS) Os servidores Mutliple podem trabalhar juntos como um cluster para compartilhar a carga de trabalho O CianWire pode se conectar a vários servidores no mesmo cluster Perguntas freqüentes Sinta Livre para postar em nossos fóruns para quaisquer dúvidas que você possa ter Informações de serviço Você gosta do nosso software Cyan Spring ATS Group é um encontro de desenvolvedores que estão se especializando em construir algo / sistemas de negociação. Se você gosta de nosso software, você pode considerar os seguintes serviços que oferecemos Desenvolvimento de consultoria e customização em Cyan Spring ATS Serviços de consultoria sobre desenvolvimento e implantação de sistemas comerciais gerais Nossos desenvolvedores e colaboradores podem estar abertos para a opção de aderir à sua empresa como contratado ou pessoal permanente Sujeito à sua disponibilidade Por favor, envie um email para infocyanspring para qualquer inquérito Cyan Spring ATS - Open Source Software Algorithmic Trading Copyright 2011-2012 Cyan Spring Limited. Todos os direitos reservadosPara todos os interessados ​​no tópico. Lista de links abaixo deve ajudar a fazer a avaliação inicial de open-source disponível java trading software amp produtos relacionados e também fornece alguns outros links interessantes. Observe que os projetos abaixo não são ordenados em nenhuma ordem específica. Grupos, fóruns. Comunidades Elite comerciante. A comunidade 1 para comerciantes ativos de ações, futuros, opções e moedas. elitetrader / Marketcetera Plataforma de código aberto para negociação orientada por estratégias, fornecendo todas as ferramentas necessárias para automação de estratégias, dados de mercado integrados, roteamento FIX multi-destino, neutralidade de corretores e muito mais. Parece que é o líder nessa lista - o seu bem suportado, tem lotes de capacidades e é projeto ativo. EclipseTrader é uma aplicação voltada para a construção de um sistema de negociação de ações on-line, com ações de preços relógio, intraday e gráficos de história Com indicadores de análise técnica, visão de nível II / profundidade de mercado, observação de notícias e negociação integrada. A arquitetura padrão de plug-ins Eclipse RCP permite que fornecedores terceirizados ampliem a funcionalidade do programa para incluir indicadores personalizados, visualizações ou acesso a feeds de dados baseados em assinatura e entrada de pedidos. JSystemTrader O JSystemTrader é um sistema de negociação totalmente automatizado (ATS) que pode negociar vários tipos de títulos de mercado durante o dia de negociação sem o usuário Acompanhamento. Todos os aspectos da negociação, como a obtenção de preços, a análise de padrões de preços, a tomada de decisões comerciais, a colocação de encomendas, a monitoração de execuções de ordens e o controle do risco são automatizados de acordo com as preferências do usuário. A idéia central por trás JSystemTrader é remover completamente as emoções da negociação, de modo que o sistema de comércio pode sistemática e consistentemente seguir um conjunto predefinido de regras. A versão mais recente disponível em 23.12.2009: 6.24 (lançado em 09.2008) groups. google/group/jsystemtrader ActiveQuant AQ é um framework ou uma API para negociação automatizada, detecção de oportunidades, engenharia financeira, pesquisa em finanças, conexão com corretores, etc. Tudo em torno de negociação, escrito em Java, usando Primavera. Tudo é publicado sob uma licença open source de uso amigável. Última versão disponível em 23.12.2009. Falha ao encontrar qualquer possibilidade para baixá-lo ou obter o número da versão mais recente, todos os links para essas informações estão quebrados. activestocks. eu/qnode/1 activestocks. eu/ AIOTrade AIOTrade (antigo Trader Humai) é uma plataforma de análise técnica de estoque livre, de código aberto (sob os termos da licença BSD), com uma arquitetura plugável, ideal para extensões como Como indicadores e gráficos. Seu construído em java puro. Última versão disponível em 23.12.2009: 1.0.3a (lançado em 02.2007) sourceforge / projects / humaitrader blogtrader. org/ JStock JStock facilita o rastreamento de seu investimento em ações. Ele fornece informações bem organizadas do mercado de ações, para ajudá-lo a decidir sua melhor estratégia de investimento. Sem suporte de negociação automatizado. O comerciante de Veneza Veneza é um programa negociando do mercado conservado em estoque que suporta a gerência da carteira, a cartografia, a análise técnica, a troca de papel e os métodos experimentais gostam de. Programação genética. Veneza é executado em uma interface gráfica com ajuda on-line e tem documentação completa. O Sistema de Análise de Mercado (MAS) é um aplicativo de software de código aberto que fornece ferramentas para análise de mercados financeiros usando recursos técnicos análise. MAS fornece facilidades para gráficos de ações e gráficos de futuros, incluindo preço, volume e uma ampla gama de indicadores de análise técnica. MAS também permite o processamento automatizado de dados de mercado 8212 aplicando indicadores de análise técnica com critérios selecionados pelo usuário para comercializar dados para gerar automaticamente sinais de negociação 8212 e pode ser usado como o componente principal de um sistema de negociação sofisticado. Open Java Trading System O Open Trading System Java (OJTS) pretende ser uma infra-estrutura comum para desenvolver ações Sistemas de negociação. O objetivo dos projetos é fornecer uma autônoma pura Java (plataforma independente) infra-estrutura comum para os desenvolvedores de sistemas de negociação. O software executa a análise técnica de estoque ou commodity para vários mercados, gerenciar definições de portfólio e ordens. Ele tem as características de base da maioria dos softwares de análise técnica populares. A maioria das informações sobre esse projeto é em língua italiana, por isso é realmente difícil mergulhar nele :( TrueTrade TrueTrade is Um framework para desenvolver, testar e operar sistemas de negociação automáticos. Ele destina-se a fornecer suporte para uma ampla gama de ordens, instrumentos financeiros e escalas de tempo. Ele fornece ferramentas para backtesting a estratégia contra dados históricos e uma ferramenta separada para executar as estratégias Em modo ativo Última versão disponível em 23.12.2009: 0.5 (lançado em 05.2007) code. google/p/truetrade/ groups. google/group/TrueTrade-Gen groups. google/group/TrueTrade-Dev (j) robotrader Robotrader é um Plataforma de simulação para negociação automatizada de bolsa de valores. Ele fornece estatísticas para analisar o desempenho em dados históricos e permite a comparação entre as estratégias de negociação. Fórmula mais recente disponível em 23.12.2009: 0.2.7 (lançado em 02.2006) jrobotrader. atspace sourceforge / projects / robotrader / TA - Lib: Biblioteca de Análise Técnica TA-Lib é amplamente utilizado pelos desenvolvedores de software de negociação que exigem a realização de análise técnica de dados do mercado financeiro. Inclui 200 indicadores como ADX, MACD, RSI, Stochastic, Bandas Bollinger etc. Reconhecimento de padrão de castiçal API de código aberto para C / C, Java, Perl, Python e 100 Managed Última versão disponível em 23.12.2009: 0.4 (lançado em 09.2007) Ta-lib. org/index Tail - Uma análise técnica de java lib Análise Técnica estudos previsão tendências de preços futuros com o objetivo de gerir um melhor momento para comprar e vender ações. O objetivo do Tails é desenvolver uma biblioteca Java Open-Source que abstraia os componentes básicos da Análise Técnica, fornecendo ferramentas para criação, manipulação e avaliação de estratégias de compra e venda. A principal finalidade do projeto JessX Projects é criar um programa que permita a simulação de um mercado financeiro com características realistas (como um livro de pedidos e ordens realistas). A versão mais recente disponível no 15.01.2010: 1.0 (lançado em 12.2007) tail. sourceforge / Pesquisadores e professores de Finanças podem achar útil em seus trabalhos. Última versão disponível em 23.12.2009: 1.5 (lançado em 05.2008) jessx. ec-lille. fr/ QuickFIX / J 100 Java Open Source FIX (Protocolo de eXchange de Informação Financeira) Motor Última versão disponível em 23.12.2009: 1.4 (disponível em 02.2009) www. quickfixj. org / Auge Auge é um aplicativo de gerenciamento de portfólio financeiro fácil de usar e muito simples. Auge irá ajudá-lo a monitorar e analisar suas ações e posições de fundos mútuos, proporcionando uma visão poderosa em todo o seu portfólio de investimento. Data Visualizer exibe os dados do tipo de mercado de ações do arquivo de texto (Data, Aberto, Alto, Baixo, Fechado, Volume, Preço de Preço Ajustado) Como as cartas conservadas em estoque, caracterizando uma variação de elementos japoneses da carta de castiçal. A mais recente versão disponível em 23.12.2009: 0.0.1 (lançado em 03.2006) sourceforge / projects / dataviews dataviews. sourceforge / Forex Optimizer Absolutamente nova plataforma de comércio revolucionária, destina-se tanto para iniciantes e para os comerciantes temperados do Forex. Iniciantes podem estudar mercado Forex, usando um simulador, não arriscando as capitais e não estar conectado à Internet. Para comerciantes mais qualificados Forex Optimizer permite criar e otimizar a estratégia comercial, não tendo conhecimento em programação para operar (para fazer operações de negociação) a conta real do corretor. A plataforma pode oferecer aos profissionais maior funcionalidade para aplicação da estratégia e métodos de comércio no mercado Forex. Última versão disponível em 08.12.2010: 2.7 (lançado.) gordago / opensource / forex-optimizer / O projeto QuantLib destina-se a fornecer uma estrutura abrangente de software para finanças quantitativas. QuantLib é uma biblioteca livre / open-source para modelagem, negociação e gerenciamento de riscos na vida real. O QuantLib é escrito em C com um modelo de objeto limpo e, em seguida, é exportado para diferentes idiomas, como C, Objective Caml, Java, Perl, Python, GNU R, Ruby e Scheme. Uma versão habilitada para AAD também está disponível. O projeto reposit facilita a implantação de bibliotecas de objetos para plataformas de usuário final e é usado para gerar QuantLibXL. Um suplemento do Excel para QuantLib e QuantLibAddin. QuantLib addins para outras plataformas, como LibreOffice Calc. Ligações a outros idiomas e portadoras para Gnumeric, Matlab / Octave, S-PLUS / R. Matemática. As arquiteturas COM / CORBA / SOAP, FpML, estão sendo consideradas. Consulte a página de extensões para obter detalhes. Apreciado por analistas quantitativos e desenvolvedores, destina-se tanto para acadêmicos e profissionais, eventualmente promover uma interação mais forte entre eles. O QuantLib oferece ferramentas úteis tanto para a implementação prática quanto para a modelagem avançada, com características como convenções de mercado, modelos de curvas de rendimento, solucionadores, PDEs, Monte Carlo (discrepâncias baixas incluídas), opções exóticas, VAR e assim por diante. As finanças são uma área onde projetos open-source bem-escritos poderiam fazer uma diferença tremenda: qualquer instituição financeira precisa de uma implementação operacional sólida, time-effective, de modelos de corte de preços e ferramentas de hedging. No entanto, para chegar lá, um é atualmente forçado a reinventar a roda cada vez. Mesmo os modelos padrão de dezenas de anos, como Black-Scholes, ainda não têm uma implementação robusta pública. Como conseqüências muitos bons quants estão desperdiçando seu tempo escrevendo classes C que já foram escritas milhares de vezes. Ao projetar e construir essas ferramentas em aberto, o QuantLib irá encorajar a revisão por pares das próprias ferramentas e demonstrar como isso deve ser feito para o software científico e comercial. Dan Gezelters fala na primeira conferência Open Source / Open Science discutiu como a tradição científica de peer review se encaixa bem com a filosofia do movimento Open Source. Os padrões abertos são a única maneira justa para que a ciência ea tecnologia evoluam. A biblioteca poderia ser explorada em diferentes instituições de pesquisa e regulação, bancos, empresas de software, e assim por diante. Sendo um projeto livre / open-source, os quants que contribuem para a biblioteca não precisarão começar do zero a cada vez. Os alunos podem dominar uma biblioteca que é realmente usado no mundo real e contribuir para ele de uma forma significativa. Isso poderia colocá-los em uma posição privilegiada no mercado de trabalho. Os pesquisadores teriam um quadro à mão, o que reduzria enormemente a quantidade de trabalho de baixo nível necessário para construir modelos, de modo a ser capaz de se concentrar em problemas mais complexos e interessantes. As empresas financeiras poderiam explorar o QuantLib como código básico e / ou benchmark, ao mesmo tempo em que poderiam se envolver na criação de soluções mais inovadoras que as tornariam mais competitivas no mercado. As instituições reguladoras podem ter uma ferramenta para práticas de preços e gerenciamento de risco padrão. A licença QuantLib é uma licença BSD modificada, adequada para uso tanto em software livre quanto em aplicações proprietárias, sem impor restrições na utilização da biblioteca. Algumas empresas têm comprometido recursos significativos para o desenvolvimento desta biblioteca, nomeadamente StatPro. Um dos principais provedores internacionais de gerenciamento de riscos, onde nasceu o projeto QuantLib.