Indicadores Para Negociação De Futuros

Master Futures Trading com Tendência-Seguindo Indicadores Em todas as negociações, a maneira mais rápida de fazer um monte de dinheiro é a trava em uma tendência em um mercado de futuros e montá-lo. Esta abordagem tem dois catalisadores. Primeiro, a negociação de futuros envolve a alavancagem (ou seja, você só colocar uma pequena fração do valor do contrato ao entrar em um comércio) e segundo, quando um mercado soars ou swoons um monte de dinheiro pode ser feito rapidamente. Claro, essa é a boa notícia. A má notícia é que as coisas também podem ir na outra direção, controle de risco tão forte é um elemento essencial para negociação de futuros bem sucedida. (Para uma cartilha sobre fatores que conduzem as tendências, confira 4 fatores que moldam tendências de mercado.) Esta peça não vai entrar no nitty-gritty de controle de risco e gestão de dinheiro. Em vez disso, ele simplesmente fará o caso para identificar e negociar em sintonia com a tendência primária de um determinado mercado. No começo Há muito tempo atrás, na época em que os computadores pessoais começaram a existir, os sistemas de tendências que sempre estavam em atividade - ou seja, mantendo sempre uma posição longa ou curta em todos os momentos - eram bastante populares e poderiam ser úteis. Naquela época, um mercado poderia ter uma tendência muito boa antes que muitas pessoas prestasse atenção no que estava acontecendo. Hoje, as informações de mercado estão tão prontamente disponíveis e são disseminadas tão rapidamente que a tendência simplista não é necessariamente uma alternativa viável como uma abordagem independente para a negociação. Da mesma forma, os numerosos whipsaws e longos trechos de não-tendência preço ação fazer um puro sempre na tendência seguinte abordagem menos ótima de uma taxa de perspectiva de retorno. E, em seguida, há sempre o desgaste emocional e lágrima que vem com tendo um monte de perder whipsaw comércios ao longo do caminho, enquanto espera por alguns verdadeiramente grande ganhar comércios para gerar a maior parte dos lucros globais. Como resultado, muito poucos comerciantes ainda dependem muito de sempre em métodos de tendência seguinte. Ainda assim, como se verifica, existem fortes vantagens no uso de métodos que seguem tendências, particularmente quando são usados ​​principalmente como um filtro. Aplicando um método de tendência a seguir como um filtro pode permitir que um comerciante para manter o seu capital centrado nas áreas que têm maior probabilidade de maximizar retornos. Distinguir um filtro de tendências de um sinal de negociação O propósito de qualquer indicador de tendência seguinte é simplesmente ser capaz de designar objetivamente a tendência atual como para cima ou para baixo ou, em alguns casos, possivelmente como sem tendência. Realmente não há nenhuma previsão incorporada em qualquer indicador de tendência seguinte. Um determinado método não nos diz que a tendência será para cima (ou para baixo) amanhã, só que é para cima (ou para baixo) a partir de agora. Assim, os investidores devem ainda estar cientes do potencial para whipsaws. Quando visualizado desta maneira, o ato de designar uma dada segurança como sendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa é diferente de gerar um específico comprar ou vender sinal. Como tal, apenas porque um comerciante designa a tendência como up não implica necessariamente que ele deve estar segurando uma posição longa. No entanto, isso significa que ele não deve estar segurando uma posição curta. Em outras palavras, a função principal de um filtro de tendências pode não ser tanto dizer o que fazer, mas dizer o que não fazer. (Saiba como identificar o ponto de pivô a partir do qual um novo movimento surgirá em Encontrar uma tendência com o Retrace parcial.) Filtros de tendência em ação Vamos olhar para um exemplo de um simples filtro de tendências nos mercados de futuros. Iremos designar a tendência como acima se as duas condições a seguir forem atendidas: A média móvel de 10 dias é maior que a média móvel de 30 dias eo fechamento mais recente está acima da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem cumpridas, então um comerciante neste exemplo só consideraria fazer um longo comércio e seria completamente evitando negociação a partir do lado curto. No outro lado, vamos designar a tendência para baixo se as duas condições seguintes forem atendidas: A média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias eo último fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem satisfeitas, então um comerciante neste exemplo só consideraria fazer um curto comércio e seria completamente evitando negociação do lado longo. A Figura 1 mostra um exemplo de mercado usando este filtro. O gráfico apresentado é realmente um fundo negociado em bolsa que emula um mercado de futuros. Este tipo de ETF pode atuar como uma boa proxy para um determinado mercado de futuros, uma vez que não há expirações do contrato, como há nos mercados de futuros. (Veja como os ETFs podem cumprir certas estratégias em Como usar ETFs em seu portfólio.) Uma pessoa que negocia derivativos, commodities, títulos, ações ou moedas com um risco maior do que a média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Indicadores Técnicos e Commodities Indicadores técnicos são ferramentas adicionais utilizadas pelo técnico, a fim de desenvolver previsões de preços de commodities. Nesta seção, você examinará alguns dos indicadores técnicos mais populares usados ​​para complementar as ferramentas analíticas básicas de suporte, resistência e linhas de tendência. Estes incluem médias móveis e osciladores. A média móvel é um indicador de tendência seguinte, que é fácil de construir e um dos sistemas de tendências mecânicas mais amplamente utilizados utilizados. Uma média móvel, como o nome sugere, representa uma média de um determinado corpo de dados que se move através do tempo. A maneira a mais comum calcular a média movente é trabalhar dos últimos 10 dias de preços de fechamento. Cada dia, o fechamento mais recente (dia 11) é adicionado ao total e o fechamento mais antigo (dia 1) é subtraído. O novo total é então dividido pelo número total de dias (10) ea média resultante calculada. O objetivo da média móvel é acompanhar o andamento de uma tendência de preços. A média móvel é um dispositivo de suavização. Mediante a média dos dados, uma linha mais suave é produzida, tornando muito mais fácil ver a tendência subjacente. A decisão quanto ao período de tempo para incluir (10 dias, 30 dias, 40 dias), bem como o tipo de gráfico (diário, semanal ou mensal) é um subjetivo que você terá que fazer por si mesmo. Se for utilizado um período de tempo mais curto (isto é, média móvel de 10 dias), a linha de tendência resultante apresentará um maior grau de variação de tendência do que uma média móvel a mais longo prazo, de modo que a tendência subjacente pode ser mais difícil de determinar. Se uma média móvel de longo prazo for empregada (isto é, média móvel de 40 dias), o intervalo de tempo entre a transformação de uma tendência de alta para uma tendência de baixa será adiado muito tempo após a tendência de mudança de preços estar em curso. Em alguns mercados, é mais vantajoso usar uma média móvel de prazo mais curto, e em outros, uma média de longo prazo se revela mais útil. Geralmente o preço de fechamento é usado para computar a média móvel, no entanto abertura, ponto alto, baixo e médio dos valores de intervalo de negociação também podem ser selecionados. Vários tipos de médias móveis podem ser calculados. Alguns analistas acreditam que uma ponderação mais pesada deve ser dada aos dados mais recentes e na tentativa de corrigir esse problema, construir outros tipos de avenidas em movimento, como a linearmente ponderada e exponencialmente suavizada média móvel. A aplicação mais comum é a média móvel simples como discutido acima. Em uma média móvel simples cada preço de dias recebe o mesmo peso. A média móvel é plotada no gráfico de barras no topo do dia de negociação apropriado e junto com a ação de preço dias. Quando o preço de fechamento diário se move acima da avenida em movimento, um sinal de compra é gerado. Quando o preço de fechamento diário se move abaixo da média móvel, um sinal de venda é gerado. Se uma média móvel de muito curto prazo é empregada, cruzamentos numerosos irão ocorrer de tal forma que o comerciante pode ser exposto a muitos sinais falsos e maiores custos de comissão de negociação. Se uma média móvel a mais longo prazo for usada o comerciante pode ser demasiado lento em responder a uma mudança na tendência, forsaking muito do potencial do lucro. Um prazo mais curto movendo vingança funciona melhor em um mercado de tendências laterais, permitindo que o comerciante para capturar mais dos mais curtos oscilações. Uma avenida mais movente funciona melhor em mercados de tendências, permitindo que o comerciante fique com a tendência e minimizando a chance de ser pego em correções de curto prazo. A abordagem correta é usar uma média mais curta durante períodos não tendenciais e uma média mais longa durante os períodos de tendência. As médias móveis são tendências seguindo sistemas que não possuem capacidades de previsão. Eles são usados ​​apenas para ajudar na identificação da tendência subjacente e como um auxílio na entrada e saída do mercado. Uma das maiores vantagens no uso de uma média móvel é que, por natureza, seguir a tendência e selecionando um período de tempo adequado, permite que os lucros para executar e as perdas a serem cortadas. Este sistema funciona melhor quando os mercados estão em tendência. Durante os mercados intermitentes ou laterais um método não tendência, como um oscilador, produzirá melhores resultados. Um oscilador é uma ferramenta extremamente útil que fornece ao comerciante técnico a capacidade de negociar mercados não tendência onde os preços flutuam em bandas horizontais de suporte e resistência. Nesta situação, tendência que segue sistemas como a média móvel não funciona satisfatoriamente, como muitos sinais falsos são gerados. O oscilador também pode ser usado para fornecer o técnico com um aviso prévio de extremos de curto prazo do mercado, comumente referido como overbought e condições de sobrevenda. Os osciladores fornecem um aviso que uma tendência está perdendo momentum antes que a situação se torne aparente na ação do preço que é consultada como a divergência. Como é o caso com outros tipos de ferramentas técnicas, há momentos em que os osciladores são mais úteis do que outros e não são infalíveis. O conceito de momento é a aplicação mais básica da análise dos osciladores. Momentum mede a taxa de mudança de preços, continuamente tomando as diferenças de preços para um intervalo de tempo fixo. A fórmula para momentum é: Onde C é fechar mercado de hoje e Cx é o próximo x dias antes. Para construir uma linha de impulso de 10 dias, o preço de fechamento de hoje é subtraído do preço de fechamento há 10 dias. Se o preço de fecho mais recente for inferior ao preço de fecho 10 dias antes, será gerado um número negativo. Inversamente se o preço de fechamento de hoje for mais elevado do que o preço de fechamento 10 dias há um número positivo será gerado. Estes valores são então plotados na parte superior ou inferior do gráfico de barras com uma linha horizontal zero no meio. Tal como acontece com a vingança em movimento, o número de dias escolhidos para calcular o oscilador pode variar, com osciladores de prazo mais curto (5 dias) produzindo uma linha mais sensível com oscilações mais pronunciadas. Um oscilador de longo prazo (20 dias) produz uma linha mais lisa em que os balanços do oscilador são menos pronunciados. Ao traçar as diferenças de preços durante um período de tempo fixo, o técnico está estudando as taxas de mudança nas tendências de preços. Se os preços estão subindo ea linha de impulso está acima de zero e subindo, uma tendência de alta acelerada estaria no lugar. Se a linha de momentum começa a nivelar, a taxa de como cento indica que a tendência de alta estabilizou e fornece o técnico com uma indicação de chumbo que a tendência de alta pode estar chegando ao fim. Devido à natureza de sua construção, a linha de impulso sempre levará a ação de preço. Ele vai levar o avanço ou declínio dos preços por alguns dias, então vai nivelar enquanto a tendência de preços atual ainda está em vigor, antes de se mover na direção oposta como os preços começam a nivelar fora O mais amplamente seguido oscilador momento na análise técnica é Índice de Força Relativa de Welles Wilders (RSI). A fórmula para o RSI é a seguinte: O RSI é plotado em um gráfico com uma escala vertical de zero a cem, com linhas horizontais destacadas desenhadas em valores de escala de 30 e 70. O eixo horizontal corresponde à linha de tempo na barra gráfico. A interpretação do RSI é dupla. Primeiramente as áreas na carta acima de setenta e abaixo de trinta são áreas críticas para o técnico. Quando o indicador está na área acima de 70, o mercado é dito ser overbought. Quando o indicador está na área abaixo de 30, o mercado é dito ser sobrevendido. Estes termos referem-se a uma condição de mercado em que os preços se moveram demasiado rápido demais, de modo que o técnico pode esperar uma correção antes que o mercado retome sua tendência. Uma das maneiras mais valiosas de utilizar um oscilador é observar uma divergência. Uma divergência descreve uma situação em que a tendência do oscilador se move em uma direção diferente da tendência de preços prevalecente. Em uma divergência de tendência de alta ocorre quando os preços continuam a subir, mas o oscilador não confirma a mudança de preço em novos máximos. Isso muitas vezes fornece um aviso prévio de um possível declínio de preços e é chamado de divergência negativa ou negativa. Em uma tendência de baixa, se o oscilador não confirmar uma nova baixa na tendência de preços, existe uma divergência positiva ou otimista, o que alerta para um potencial avanço de preço. Um requisito importante para a análise de divergência é que a divergência deve ocorrer perto dos extremos do oscilador de 70 e 30, respectivamente. Vários padrões de gráfico aparecem no indicador RSI, bem como níveis de suporte e resistência. A análise de linha de tendência pode então ser empregada para detectar mudanças na tendência de RSI. O processo de atualização do RSI em uma base diária é grandemente facilitada pelo acesso a programas de software de análise técnica em um computador pessoal para executar os cálculos e traçar o indicador no gráfico de barras. 5 Indicadores Técnicos Cada comerciante deve saber Por: Michael Fowlkes Mais gráficos software Inclui dezenas de diferentes indicadores que podem ser exibidos nos gráficos, mas Michael Fowlkes do Centro de Inteligência de Mercado delineia os mais importantes para saber. Para se tornar um investidor bem-sucedido, precisamos ser capazes de desenvolver dois conjuntos distintos de habilidades. Eles são comumente conhecidos como análise fundamental e técnica. Eles são muito diferentes conjuntos de habilidades, mas eles são igualmente importantes para aprender se você realmente quer entender o que está acontecendo com seus estoques. Análise fundamental é essencialmente cavando em financeiros de uma empresa. Analistas fundamentais estudar tudo o que poderia afetar potencialmente o valor de uma empresa. Isso pode incluir macro e micro fatores econômicos, bem como coisas como o planejamento estratégico da empresa, cadeia de suprimentos e até mesmo as relações dos funcionários. Analistas técnicos estudam gráficos de ações, operando sob a premissa de que as tendências tendem a ocorrer repetidamente. Para alguém que começa a aprender análise técnica, pode ser uma experiência assustadora. Há tantos termos e frases que pode ficar um pouco esmagadora. Vamos analisar alguns conceitos fáceis de aprender que você pode usar como ponto de partida ao longo de sua jornada em análise técnica. Para nossa discussão, todos os nossos gráficos foram obtidos a partir de stockcharts. Você pode visitar este site para recriar qualquer um dos gráficos e usar as seguintes ferramentas para avaliar suas participações pessoais como você aprende como incorporar negociação técnica em seu arsenal de investimento. 1. A Linha de Acumulação / Distribuição O que a linha de acumulação / distribuição (linha A / D) procura determinar é se o dinheiro está fluindo para fora de um título. Quando a linha A / D está inclinada para cima, pode-se supor que dinheiro novo está entrando em uma segurança. O oposto é verdadeiro quando a inclinação é dirigida mais baixo. Você vai notar que, na maioria dos casos, este indicador corre muito perto do movimento do estoque, mas tende a se mover ligeiramente mais cedo do que a segurança subjacente e pode ser usado para dizer se um rali de curto prazo ou sell-off é esperado. Dê uma olhada no seguinte gráfico na Amazon (AMZN). Você vai ver onde a Amazônia estava negociando em um padrão lateral entre junho e agosto, mas a linha A / D estava inclinada para cima. A partir de agosto, o estoque começou a negociar mais alto. Você pode ver a mesma coisa acontecendo em sentido inverso no final de setembro. O MACD, que significa linha de convergência / divergência média móvel, é provavelmente o indicador técnico mais utilizado. Ele sinaliza não só a tendência, mas também o impulso de um estoque. A idéia por trás da linha MACD é comparar o momentum de curto e longo prazo de um estoque, a fim de estimar sua direção futura. Basicamente, é a comparação de duas médias móveis, que você pode definir para qualquer período de tempo que você gosta, mas normalmente a média móvel de 12 dias e 26 dias do estoque são usados. A idéia por trás do MACD é que quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo, é um sinal de atividade de estoque futuro. Quando a linha de curto prazo está sendo executada sob a linha de longo prazo e, em seguida, cruza acima dela, o estoque normalmente comércio maior. Da mesma forma, podemos prever um selloff quando a linha de curto prazo cruza sob a linha de longo prazo. Você pode ver essas duas instâncias em ação no seguinte gráfico no Agilent (A). Clique para ampliar PÁGINA SEGUINTE: 3 Padrões de gráfico para assistir Postar um comentário Próximas conferências Fale Conosco Declínio significativo em futuros de prata Resumo de preço O preço de prata caiu através das médias móveis de 80, 90 e 100 dias. O preço de prata pôde testar a média movente de 200 dias. O preço de prata declinou 16 do ponto alto de julho 2016 de 21.25 / onça. Por Eric Hale, vice-presidente de Macro Trading, Futures Futures de Redcape e negociação de opções podem resultar em lucros e / ou perdas. Investir capital de risco apenas. A partir de um máximo de 19,33 onças (onça) na segunda-feira 3 de outubro a um mínimo de 17,585 / oz na quarta-feira 5 de outubro, o início de outubro foi marcada por uma grande queda no preço dos futuros de prata. Isso representa uma queda de 16,56 desde o máximo de 21,25 / oz em 5 de julho de 2016. Essa deterioração pode ser significativa, uma vez que moveu o preço da prata através de três boas linhas de apoio, a 80, 90 e 100 dias de movimento Médias (DMAs). Cortesia de Barchart, 10-5-16 Desde fevereiro de 2016, os 80, 90 e 100 DMAs foram indicadores bastante confiáveis ​​para suporte de preço de prata. No entanto, o preço de futuros de prata caiu através de todos eles e atualmente está negociando um 1,00 cheio abaixo do 100-DMA que está em 18,809 / oz. Agora, o preço da prata pode estar na pista para testar o 200-DMA que está atualmente em 17.154 / oz. Cortesia de Barchart, 10-5-16 Como os futuros da prata estão negociando para trás acima em 17.82 / onça na altura da escrita deste artigo, o preço da prata parece ter batido no nível 17.585 / oz para agora, que acontece também Para corresponder ao 750-DMA a 17,623 / oz. Cortesia de Barchart, 10-5-16 Depois de ter subido 29,41 a partir de um mínimo de 13,77 / oz em 14 de dezembro de 2015 para o preço atual de 17,82 / oz, plataformas técnicas bull market permanece intacta. Fundamentalmente, o argumento para preços mais elevados da prata é forte. Existe ainda um excesso de procura associado a défices de aprovisionamento. No entanto, tecnicamente, esta quantidade de dano gráfico pode levar a prata para um mercado de baixa de curto prazo como o padrão gráfico agora mostra uma série de baixos mais baixos e baixos mais baixos desde o início de julho. Os comerciantes de futuros de prata devem manter um olhar atento sobre o 200-DMA. Se esta tendência descendente continuar, os touros do metal precioso podem querer reconsiderar a força aparente do movimento técnico do mercado de touro que o complexo de metais preciosos tem demonstrado desde o começo deste ano. Se o 200-DMA pára esta pressão descendente, então este movimento para baixo pode acabar sendo nada mais do que uma correção saudável dentro de um mercado de alta sobre-aquecido. Esta manhã, os preços futuros de prata caíram outro .56 / oz e quebrado através do 200-DMA. O nível de preços de 17,14 / oz não foi visto desde junho deste ano. O declínio de uma alta de 21,25 / oz para um mínimo de 17,14 representa uma correção de 19,34. Com um mercado de urso técnico perto, os ursos parecem estar ganhando esta batalha. Mas, é provável que o 200-DMA mostre forte apoio. Cortesia de Barchart, 10-6-16 A negociação de futuros e opções pode resultar em lucros e / ou perdas. Investir capital de risco apenas. Divulgação: Eu / não temos posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar quaisquer posições dentro das próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo uma compensação por isso. Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: A negociação de futuros e opções pode resultar em lucros e / ou perdas. Investir capital de risco apenas. Copy 2016 Buscando Alpha Portfolio StrategyNinjacators LLC, 244 5th Ave, Nova Iorque, NY 10001 copiar 2016 Ninjacators LLC. Todos os direitos reservados. CFTC REGRA 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. 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