Option Trading Strategy Matrix

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Interessado Visite sucuri / website-firewall Copyright 2016, Sucuri LLC. Todos os direitos reservados. Termos de Serviço Política de Privacidade Perguntas cloudproxy suúz Produtos Option Workbench Ferramentas Sérias para Operadores de Opção Séria Option Workbench permite que você procure o sucesso nos mercados de opções, dando-lhe o potencial para analisar a volatilidade, riscos e estratégias de negociação como nunca antes. Ao contrário dos programas que se concentram principalmente na execução ou no gerenciamento de posições, o Option Workbench oferece as ferramentas para realizar análises pré-comerciais sofisticadas. Ele usa dados do banco de dados Estratégia Zona para ajudá-lo a analisar os gregos de uma posição, encontrar oportunidades de negociação, comparar estratégias e aumentar o seu lucro e ganhar rácios. Como o Workbench de opções pode ajudá-lo a encontrar oportunidades potencialmente vantajosas Opção Workbench tem uma vantagem única: o acesso à base de dados da Zona de Estratégia. Esse acesso permite que o Option Workbench utilize os valiosos dados da Strategy Zone sobre opções de ações, índices e futuros, incluindo negociação de candidatos para escritos cobertos, vendas de venda nua, compra de straddle e spreads de calendário. Option Workbench fornece dados e ferramentas para analisar: Volatilidade histórica diária Volatilidade implícita extremos e distorções Relatórios de volume incomuns Retornos esperados E outros drivers de dinâmica de opções Integra os dados de preços e volatilidade chave em uma única tabela que apresenta um perfil do mercado de opções para Cada ação, índice e futuro coberto. Ampla classificação e filtragem capacidades permitem que você dissecar os dados de várias maneiras para que você possa entrar em zero em oportunidades comerciais. Depois de identificar um perfil de opção promissora, você pode investigar as ferramentas da opção. Apresentando o Option Workbench 4.0 A versão mais recente do Option Workbench tem uma nova aparência e contém uma tonelada de novos recursos e opções, incluindo dados de ganhos, aprimoramentos do editor de posição, criação de posição, gerenciamento de posição e um monitor de portfólio. Clique aqui para obter uma explicação mais detalhada ou assista o vídeo abaixo Opção Workbench Tools O que se segue é uma visão geral das várias ferramentas Option WorkBench. O Dashboard O Dashboard tem três seções: o último comentário de mercado da Zona de Estratégia, o histograma IV (Histograma Implied Volatility) e o gráfico VIX (Índice de Volatilidade). O histograma IV fornece uma análise rica / barata de largo espectro dos mercados de ações, ETF e opções de índice. O histograma IV é um primeiro passo importante para decidir como aplicar os poderosos filtros Workbench Opcional aos perfis de opção. O gráfico VIX Term Structure mostra os valores dos preços de futuros spot VIX e VIX. A VIX Term Structure é um indicador importante da visão de curto prazo do mercado de opções sobre os preços das ações. Folha de preços de opções A tabela de preços de opções é uma exibição exclusiva de dados de opções semelhante aos relatórios usados ​​por comerciantes de chão. Mostra uma matriz de linhas contendo preços de opção, volatilidade implícita e gregos agrupados por preço de exercício e colunas com chamadas e puts agrupadas por datas de validade. Esse layout permite que você visualize mais dados em um piscar de olhos que os layouts de um mês flexíveis usados ​​pela maioria das telas de preços de corretores, acelerando suas análises e decisões. Você pode usar os dados de mercado mais recentes editando o preço subjacente, bem como o preço de cada opção e a célula de volatilidade implícita. Fazê-lo automaticamente recalcula a opção gregos. O Gráfico de Volatilidade Implícito Este gráfico apresenta uma visão gráfica do sorriso de volatilidade implícita para cada data de vencimento. Ele permite que você identifique um desvio potencialmente lucrativo de relance. Você pode selecionar o que o gráfico mostra, como o intervalo de batidas baixas e altas eo IV que é traçado a chamada IV, o put IV ou a média da chamada e colocar IVs. A calculadora de retorno esperado A calculadora de retorno esperado está no centro das capacidades de análise de risco do Option Workbench. Dado um perfil específico de volatilidade, muitas vezes existem muitas estratégias que atendem a um determinado conjunto de critérios. A calculadora de retorno esperado dá-lhe um formidável conjunto de ferramentas que permitem comparar e contrastar diferentes spreads com relação ao potencial de lucro e risco. Com as sofisticadas ferramentas de análise de cenários de volatilidade, você pode testar suas previsões de volatilidade futura e seus efeitos em suas estratégias. O Estudo de Volatilidade O estudo de volatilidade fornece-lhe uma perspectiva única sobre o movimento de preços de fechamento e volatilidade. Seu gráfico superior exibe um gráfico de linha de preços de fechamento tradicional, aumentado com um gráfico de barras que mostra quantos desvios padrão o preço mudou do preço de fechamento anterior. O número de desvios padrão é calculado com base na sua escolha da volatilidade histórica de 20, 50 ou 100 dias. O gráfico inferior mostra as séries temporais da volatilidade estatística atualmente selecionada e a volatilidade implícita composta da opção s. Juntas, essas ferramentas constituem um poderoso meio para analisar a volatilidade. Eles dão-lhe capacidades avançadas para determinar os riscos associados com diferentes estratégias de negociação de opções e para encontrar oportunidades comerciais rentáveis. Estratégia Zona Incluída Uma assinatura do Option Workbench inclui acesso ao banco de dados The Strategy Zone. Atualizações automáticas e adesão no grupo LinkedIn Option Workbench. Se você é atualmente um assinante da Zona de Estratégia e se converte em Opção Bancada de Trabalho, emitiremos um reembolso rateado para os restantes dias da Zona de Estratégia. Praise for Option Workbench Investir hoje deve necessariamente integrar a volatilidade. Fazer isso pode ser perigoso sem as ferramentas adequadas. Option Workbench é uma ferramenta muito útil. Os dados são atualizados diariamente e usando algumas telas nifty, pode-se abordar o risco e recompensa de uma forma mais previsível. O OWB é uma ferramenta muito acessível e valiosa para o novato ou investidor sofisticado. Eu uso o OWB como parte do meu protocolo diário. Jeff M. San Jose, CA Se você é sério sobre opções de negociação, em seguida, Option Workbench é obrigatório. Eu simplesmente não posso trocar sem ele agora. Acho incrível para comparar retornos anualizados entre diferentes trades e estratégias. Ele reduziu meu tempo de análise por 75. I cenários. Para tudo isso fornece software, o preço de subscrição é uma pechincha. Equidade, índice, e as opções futuras são todo o melhor software das opções no planeta. Eu dou Option Workbench minha recomendação mais alta. Mark B. Seattle, WA Cada cliente é limitado a um julgamento gratuito de 30 dias por período de vida. Aguarde até 24 horas para que sua senha do Workbench de opção chegue. Preço de tabela: 125.00 Negociar ou investir, seja na margem ou de qualquer outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de algum ou todo o seu investimento inicial ou até mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com o comércio e investir, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Visite a página Políticas de Divulgação para obter informações completas sobre o site. Depoimentos: acredita-se que os testemunhos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados em depoimentos não foram auditados ou verificados de forma independente. Também não houve qualquer tentativa de determinar se quaisquer depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas que utilizam os métodos aqui descritos ou para comparar as experiências das pessoas dando os depoimentos após os depoimentos foram dadas. Você não deve necessariamente esperar os mesmos resultados ou similares. Resultados de Desempenho: Resultados de desempenho passado para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas para ilustração e exemplo, e são hipotéticos. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM REGISTRO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS REALIZADOS NA NEGOCIAÇÃO. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou à execução de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados para a preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa resultados de comércio real. Portfólio de Opções VIAV Longo 10 7 Chamadas Atualização: 17 de junho Minhas chamadas longas iniciais agora se transformaram em uma Chamada Coberta. VIAV fechado na sexta-feira 17,02. Eu era longo 10 opções de chamada. 6 dessas chamadas foram atribuídas ao estoque, o que significa que eu sou longo 600 ações da VIAV estoque a um preço de compra de 7. O prêmio que eu pago para as opções é perdido então eu ve agora efetivamente pago 6,90 por ação. Em resposta, no dia 22 de junho eu vendi 6 de julho 15 7 opções de compra 0,35 cada, tendo em 210 em prémio. Comércio Aberto: 24 de maio Comprou 10 VIAV 7 chamadas 0,10, 100 no prémio total. Opção Scan para o 23 de Maio VIAV Gráfico para o 23 de Maio ATVI Long 38/36 Put Spread 02 de junho As 36 puts apareceu na lista de alerta negociação 20.060 vezes mais de 5.818 em aberto interesse. No entanto, quando eu olhei para cima as opções cerca de uma hora antes do mercado dos EUA aberto, o interesse aberto tinha mudado para o puts. Suponho que as atualizações de interesse aberto com os volumes para esse dia ou talvez há off-market comércios para ser incluído. De qualquer forma, vejo que os 36 e 38 põem volumes significativos passando. Talvez 20.000 colocar spreads eu estava em conflito com este como eu vejo que as 42 chamadas na mesma expiração também trocados 20.000 vezes. Assim, há interesse de ambos os lados, mas mais peso para a desvantagem de acordo com os volumes colocados. Além disso, eu tenho uma ordem para percorrer um estoque semelhante em CY, então eu decidi manter uma posição curta com este estoque e, portanto, fui com a propagação put. Opção Varredura para o 1º de junho ATVI Opção preços para o 1º de junho CY Long 11 Chamadas 2 de junho A expiração de julho tinha 3.082 sobre 769 em aberto para o 11 preço de exercício em CY assim que eu comprei 2 chamadas 0,55. Mas quando eu olhar para os preços das opções eu vejo que a greve 12 como um comércio maciça 17.820 mais 14.524 A greve 12 parece longe demais para o meu gosto, então eu fiquei com as 11 chamadas. Opção de varredura para os preços de 1 de junho CY opção para o 1º de junho VLO Long 2 50 Põe 6 de junho de junho (sexta-feira) scans mostrou 6.010 opções dos 50 coloca mais de 412 em aberto. Eu tenho algumas posições de chamada existente, por isso estou olhando para obter algumas coloca alguns. Eu comprei 2 coloca 0,57. Opção de varreduras para os preços de opção de 3 de junho VLO para o 3 de junho GOGO Long 2 9 Coloca 6 de junho de 3 de junho (sexta-feira) scans mostrou 7.672 negociados nas 9 coloca mais de 3.740 em aberto. Eu comprei 2 9 coloca 0,72. Opção de varredura para o 3 de junho GOGO Preços das opções para o 3 de junho RBS Long 4 7 chamadas 8 de junho Eu comprei 4 7 coloca 0,30. Opção Verificações para o 7 de junho RBS Preços das opções para o 7 de junho WLL Long 5 10 Põe 8 de junho Eu comprei 5 10 coloca 0,25. Opção Scans para o 7 de junho WLL Opção preços para o 7 de junho PBI Longo 5 20 chamadas 9 de junho de 2016 Comprado 5 julho 20 chamadas 0,20. Opção Scans para 8 de junho de 2016 Opção Preços para 8 de junho de 2016 GGAL Long 1 30 Call 9 de junho de 2016 Comprado 1 30 call option 1.10. Opção Scans para 8 de junho de 2016 Preços de opções para 8 de junho de 2016 MT Long 5 6 Chamadas 9 de junho de 2016 Comprado 5 6 de julho opções de compra 0,22. Opção Varredura para 8 de junho de 2016 Opção Preços para 8 de junho de 2016 PLD Longo 2 50 Chamadas 9 de junho de 2016 Comprado 2 de julho 50 opções de compra 0,60. Opção Scans para 8 de junho de 2016 2016 Posição fechada Resumo 2015 Posição fechada Resumo Comentários (49) Peter 10 de junho de 2014 em 1:01 am Uma sugestão poderia ser vender a mesma quantidade de puts que você é longo em uma greve inferior do que você Já compraram. Você será então longo um põr a propagação (ou o urso põr a propagação). A venda colocada trará em algum prémio para você, no entanto, seus ganhos devem cair no mercado, agora será limitado à diferença entre os dois greves menos o prémio líquido - em vez de capped no preço das ações indo para zero. Isso não vai transformar as coisas, mas vai deter o sangramento um pouco e mantê-lo em uma posição. Alternativamente, se você sente fortemente sobre sua opinião no mercado e pensa que está indo ainda vender fora, você poderia sempre rolar seu põr a uma batida mais próxima ao ATM. Ou, inverter ir uma chamada longa -) kan 08 de junho de 2014 at 8:55 am Hey :) Eu comércio no mercado indiano. Eu tenho comprado coloca na expectativa dos mercados para cair, mas a cena é completamente diferente e os mercados estão apenas tocando novos máximos. Há alguma maneira que eu poderia protegê-los e minimizar minhas perdas. Obrigado antecipadamente :) Anônimo 7 de abril de 2014 at 12:44 am Oi Peter Senhor, eu uso o mercado indiano para trading. I são novos em troca de opção (Intra dia) .. Por favor, me diga como usar a opção trading calculadora (Intra dia Negociação) e como eu obter a informação sobre significa quanto ponto mercado dá chamada ou colocar. Se você tem outra estratégia, então por favor me diga .. Obrigado, Anu (Índia). Não é certo o que você quer dizer com CE / PE - mas você pode usar minha planilha de opção ou uma calculadora de opção on-line para simular vários valores de opção grega e preços. Gostaria também de recomendar papel comercial por um tempo para ter uma idéia de opções de negociação antes de arriscar o seu dinheiro real. Registre seus comércios e suas razões para tomá-los assim que você é confortável antes que você salte dentro. Que mercados você está indo negociar - Indian, EU etc. Anu 27 de março, 2014 em 2:12 am Olá Peter Senhor. Eu sou indiano. Eu comecei a opção de negociação agora um days. I estou muito interessado em trading. Is lá qualquer truque para o que vai acontecer hoje significa que ele dá (CE / PE). Também diga seus próprios truques para começar. Peter 2 de setembro de 2013 às 6:17 am Grande Glad eu poderia ajudar Ratha 1 de setembro de 2013 às 9:46 Eu gostaria de informá-lo que eu posso resolver e calcular a opção posição relacionada ao método de matriz. Muito obrigado por me orientar e dizer a maneira de fazê-lo. Peter 29 de agosto de 2013 às 23:51 Eu vejo Sim, você pode baixar minha planilha de precificação de opções. Que tem o código de preços de opções desbloqueado no editor do VBA. Alternativamente, você pode ler a fórmula e como ela é composta na página scholes preto. Deixe-me saber se há algo mais que não é claro. Ratha 28 de agosto de 2013 às 1:28 am Obrigado, este é um resultado que eu gostaria de saber. Mas eu ainda me pergunto como calcular a simulação de preço de chamada como na tabela de Calculadora de Opção Online. Porque eu quero saber claramente a fórmula. Tentei encontrá-lo por três dias, mas não consigo resolvê-lo. Espero que você possa me ajudar. Esta é uma primeira vez que eu tenho estudado sobre a taxa de capital de opção de opção de capital. Por outro lado, ninguém me ensinou sobre como calculá-lo, apenas no auto estudado via pesquisa google. Assim, eu quero que você me guie. Peter 28 de agosto de 2013 às 12:33 am Eu vejo - você quer ver uma matriz de risco exibindo mudanças de preços e mudanças de volatilidade. Você pode usar a calculadora de opção on-line para isso. Digite os parâmetros de opção na seção à esquerda e clique em calcular. Em seguida, role até a parte inferior da página onde você verá a tabela de simulação. Ratha 27 de agosto de 2013 às 21:14 Muito obrigado por sua resposta a mim rapidamente. Mas o que eu gostaria de fazer neste caso é que eu não entendo como calcular o risco de mercado geral de risco de opção de capital sob a abordagem de cenário em risco de mercado como no exemplo vinculado. Bnm. gov. my/guidelines/01 banca / 01 adequação de capital / gl 05 Estrutura de adequação de capital RWA. pdf na página 298 descrita sobre Abordagem de Risco Geral a Cenário em b) e c) que mostra o resultado -15,57, -9,21, - 0,92. Como calculá-lo Peter 26 de agosto de 2013 às 6:15 pm Você é bem-vindo para montar seu próprio usando minha planilha de preços de opções como uma base - ou você pode usar uma versão on-line da calculadora de opção. Ratha 25 de agosto de 2013 às 23:52 Eu gostaria de todos vocês para me explicar como calcular a matriz em chamada ou opção de venda. Intervalo de preços 8, volatilidade 15, valor de mercado 19,09, preço de exercício 20, taxa livre de risco 5, vencimento residual 0,36 ano, taxa de dividendo anual 0. Obrigado pela sua resposta. Oi Greg, Qual a planilha você está tendo problemas com: o preço ou a planilha de volatilidade Você já viu a página de suporte Greg 1 de agosto de 2013 às 13:53 Eu tentei usar a planilha de pasta de trabalho, mas não tenho certeza Se eu estiver usando-o corretamente. Há direção ou telefone que eu possa chamar para ajudar. As longas straddles são uma boa estratégia quando você espera um grande movimento no subjacente, no entanto, o movimento necessário para a estratégia para ser rentável depende do período de tempo até a expiração das opções eo total Preço do straddle. Por exemplo, o straddle pode ser preço tão alto que o estoque pode precisar mover 4 apenas para quebrar mesmo. Alternativamente, se a volatilidade implícita é baixa um movimento de 2 a 3 pode apenas resultar em um lucro decente. Vidur gupta 4 de fevereiro de 2013 às 9:49 am primeiro de tudo obrigado pelas idéias. realmente aprecio isso. É longo estrangular uma boa estratégia para ser jogado quando você espera 2-3 movimento em estoque. Opçõesbear 19 de janeiro de 2013 às 3:20 pm Olá o que você sabe sobre os gregos de segunda ordem vanna, vomma Arun 25 de dezembro de 2012 às 3:42 am Peter 29 de agosto de 2012 às 22:53 Mmm - você não tenho certeza quando os dados NSE é atualizado Para o Yahoo - espero que antes do mercado se abre Kumar 29 de agosto de 2012 às 10:23 pm obrigado pela sua pronta resposta. Uma consulta na folha de cálculo Historical Vol Calc. Quando eu pressionar GETDATA mais recente Nifty dados está ficando atualizado no spreadhsheet. Última linha mostra a data de 28 de agosto apenas 29 de agosto Nifty preços de fechamento não é recebendo automaticamente pegou. Estou faltando alguma coisa aqui? Sim, IV (volatilidade implícita) é apenas para derivados (por exemplo, opções). A planilha histórica de volatilidade calcula a volatilidade histórica. Volatilidade histórica após volatilidade Volatilidade implícita volatilidade estimativa futura Peter 29 de agosto de 2012 às 7:15 pm Você está após um curso on-line Se assim for, confira a Online Trading Academy. Kumar 29 de agosto de 2012 às 5:20 am Obrigado pela planilha de valor histórico Foi útil. Eu pensei que IV pode ser apenas para o preço de exercício diferente de um índice / estoque subjacente, então como é que eu vejo IV para o índice subjacente / estoque próprio. Mojalefa Mokotedi 17 de agosto de 2012 às 5:55 Estou interessado em Mercados Financeiros, você poderia por favor aconselhar sobre quais cursos devem ser tomados para entender as opções de moeda, etc Peter 20 de junho de 2012 às 1:18 Certo, envie-me um e-mail e eu Ll responder de volta com o arquivo. James 15 de junho de 2012 às 8:58 am Eu me deparei com alguns de seus trabalhos anteriores, onde você criou uma planilha de volatilidade histórica. A planilha baixou os preços históricos das ações da web e calculou o desvio padrão histórico para a faixa de valores. Você seria capaz de me fornecer o código VBA Obrigado antecipadamente e grande trabalho Peter 20 de abril de 2012 às 12:30 Não se preocupe com as respostas - feliz em ajudar -) Ok, eu acho que L. Então, você comprou uma opção Com um preço de exercício de 440, que você pagou 16.803. O preço atual de AAPL é 608.34. Você exerce a opção. Isto significa que você compra o estoque a um preço de compra (preço de exercício) de 440. Custo total para comprar o estoque 44.000 (440 x 100). MAS - você também já desta posição 60.803. Então, agora você é longo 100 partes de APL vale 60.803. O valor de mercado atual desta posição é 60.834 (608.34 x 100). Com o preço de AAPL sendo 608.34 e você ter uma posição de 100 ações no valor de 60.803 significa que seu lucro se você vender as ações de volta é de 31. Allan 19 de abril de 2012 às 8:49 pm Você tem muita paciência Peter-eu posso dizer a leitura Através de todos os comentários respondendo a perguntas. Eu não quero bater um cavalo morto, mas eu ainda não tenho meus braços em torno do valor da minha chamada appl se no vencimento não aumentou em valor. Eu acho que no vencimento vou receber ações appl valor 608 / share desde 608 é um preço maior do que a greve 440. Se estiver correto eu vou receber ações com um valor mkt de 608x100 60.800 para uma chamada que eu paguei 16.800 em prem (168x100) para um preço de exercício de 440 (440x100 44.000) Acho que Im mesmo - sem perda de bolso. Eu sei que estou errado e sei que tem algo a ver com o valor extrínseco, mas ainda não é claro para mim o quanto eu vou perder neste comércio: (Pedro 19 de abril de 2012 às 6:30 pm Eu vejo de onde você está vindo: O valor intrínseco do prêmio Não sempre O preço de uma opção que você vê no mercado será composto de dois tipos de valor: valor intrínseco e valor extrínseco. Para uma opção de chamada, sim, você está certo que o valor intrínseco é O máximo entre 0 eo estoque menos o preço de exercício. Mas há também o valor na expectativa de que a opção poderia valer muito mais pela data de validade - isso é chamado de valor extrínseco (ou valor de tempo).Se você pagou 168,03 Para a opção (que é o preço de mercado), então, sim, é todo o valor intrínseco. Viu dinheiro pago ao vendedor da opção e, em contrapartida, recebeu um valor de 168.03.Se o valor deste ativo aumenta e você vendê-lo por um O preço mais elevado então você receberá o dinheiro - a diferença entre o que você pagou e recebeu será seu lucro. Allan 19 de abril de 2012 às 10:40 Eu enviei uma resposta, mas não vê-lo listado, mas eu vi esse comentário de u em resposta a outro comentário - Na data de expiração, a opção valerá o valor intrínseco, que será o Preço das ações menos o preço de exercício. No meu exemplo - minha greve foi de 440 e no vencimento o preço comum era plano em 608.34 - então este é o meu entendimento 608.34-440 168.34x100 16.834 qual é a quantia do meu custo prem - Minha pergunta é por que minha opção é inútil - eu não Compreendo thx - allan 19 de abril de 2012 às 10:01 Eu não entendo - doesnt meu preço de exercício de 440 vs preço comum no vencimento de 608.34 tem algum valor Pedro 18 de abril de 2012 às 22:58 Se o preço da opção é 168.03, em seguida, o prémio Você pagará será 16.803. Você paga isso no momento do comércio por isso é essencialmente na data de negociação. Você só ganha dinheiro se o valor da opção aumentar no preço de onde foi comprado. Assim, quando você vendê-lo o dinheiro recebido é mais do que o que foi pago, que será o seu lucro. Espero que faça sentido. Allan 18 de abril de 2012 às 21:56 Eu só tropeçou neste site-grande informação sobre opções. Minha pergunta refere-se à compra de um fundo na opção de compra de dinheiro a um preço de exercício abaixo do preço do comum. Ou seja, o preço da ação de hoje é 608.34-eu quero comprar um appl call - strike preço -440-prem 168.03- custo total 608.03. No vencimento se o preço da ação appl está acima do meu preço de greve 440 eu vou perder o meu prémio Peter 9 de abril de 2012 às 5:49 pm Eu recomendo o exemplo da Willow Solutions para isso. Inderjit 6 de abril de 2012 às 3:30 pm Oi Pedro - Eu baixei sua planilha de volatilidade de ações e queria dar uma olhada no VBA, mas esta é senha protegida. Eu trabalho com bancos de dados e queria ver como você pode se conectar a um servidor web e extrair os dados. Eu realmente aprecio se você pode me dar uma olhada no código. Obrigado pelo seu site. Dharmendra 26 de fevereiro de 2012 às 11:55 Eu comércio futuros em commodities. Quero aprender opções em Gold, Crude e S P. Você pode me ajudar para o mesmo Mobile: 971508980047 email. Dkbhagat hotmail skype Tridentjewels Twitter. Dharamjee benila anoop 21 de fevereiro de 2012 às 1:04 am hai peter, eu gostaria de começar a negociação. O que devo fazer? Peter 28 de agosto de 2011 às 17:33 Você quer dizer que você quer começar a negociar o VIX Manish kumar 28 de agosto de 2011 às 10:10 Oi, eu sou um comerciante opção nifty índice só Eu quero dizer muito obrigado porque eu aprender muito coisa Do seu livro de negociação opção, e agora eu quero melhorar o meu estilo de negociação em alta e baixa VIX. Como eu me aprimoro, aconselhando-me Peter 16 de julho de 2011 às 7:46 am Mmm. Não tenho certeza sobre como exatamente para calcular VAR, mas aqui estão interessados ​​- Valor em Risco. É isso que você estava depois ou você está procurando uma calculadora daniel 15 de julho de 2011 às 12:58 pm você também pode dizer-nos como calcular o valor em risco eo défice esperado de opções Gostaria realmente apreciá-lo. Obrigado. Eric 14 de junho de 2011 às 7:52 pm Este blog é incrível. Muito obrigado. Acabei de enviar-lhe um PM, por isso ansioso para falar com você em breve. Peter 19 de março de 2011 às 6:57 pm Oi Jitendra, não, as opções nunca serão oferecidas abaixo de seu valor intrínseco. Jitendra 18 de março de 2011 às 8:33 halo Peter, eu queria limpar algumas dúvidas. Como um motor de arranque com opções. Tenho algumas perguntas suponha preço de mercado atual da empresa X é de 5 euros e eu comprar uma chamada de 7 euros (2 euros é o prémio) que eu ouvi isso. Mas são a chamada sempre disponível no disconto). Peter 23 de janeiro de 2011 às 3:19 am Oi lá, eu gostaria de ver no site. Talvez alguns tutoriais sobre o software de troca de opções, etc Anonymous January 23rd, 2011 at 12:01 am Eu não sei o que você chama isso, mas isso não é tutoriais opção para mim, mais como um trecho de algum papel. Yogita 05 de outubro de 2010 às 1:21 eu quero saber que a forma de analisar a taxa de chamada put. Plz me dê o writeup sobre este tópico. Mahesh D 11 de dezembro de 2009 às 12:34 am Excelente análise e as informações fornecidas é muito útil .. Adicionar um comentário